Кредитные организации будут рассчитывать размер операционного риска по новым правилам

Банк России намерен ввести новый стандартизированный подход к расчету размера операционного риска для включения в нормативы достаточности капитала кредитных организаций в соответствии со стандартом "Базель III". Будет применяться показатель потерь, позволяющий кредитным организациям рассчитывать величину капитала, необходимого для покрытия риска исходя из реального уровня прямых потерь от реализации событий. Определяется дата начала расчета риска.

Проект Положения Банка России “О порядке расчета величины операционного риска для включения в нормативы достаточности капитала кредитной организации и осуществления Банком России надзора за его соблюдением” (по состоянию на 16.03.2020)

Документ представлен в Системе ГАРАНТ.